OKEx:合约采用跟踪委托,保本策略的盈利性止损

跟踪委托

跟踪委托是指在行情发生较大幅度回调的情况下,将客户事先设定的委托送入市场的策略。当市场的最新价格达到投资者设定该策略后最高(最低)市场价格的(1±客户设定回调幅度)后,即会触发客户设定的策略,将客户事先设定的委托送入市场中。”在OKEx合约交易中,每位用户最多可同时持有10笔未成交的跟踪委托。

用户在使用跟踪委托时,需设置初始“激活价格”(trigger price)以及“跟踪止损百分比”(callback rate)。做多情况下,当行情上涨时,止损线随之上移;当行情价格由最高点滑落后,止损线被锁定;当价格继续下滑时,将触及止损线并进行平仓,这种机制避免了止盈止损委托因为小幅震荡而被洗掉出局,并且在市场价格出现反向变动时,仍可保留大部分已有投资收益。

由于数字货币的7*24小时交易市场以及价格波动大的特性,投资者长期无间断盯盘,且市场价格的短期变动剧烈容易触发止盈止损委托,过高的止盈价位无法确保交易成交、过低的止盈价位无法保障收益,而用户设置的止损价位一般是亏损价位。因此,投资者常常发现市场价格变动在开仓时与仓位保持一致,但在交易结束后,价格并未达到止盈位置就掉头反打到止损线,最后以亏损结局收场。

图表 1 okex合约交易的跟踪委托交易界面

跟踪委托使用时机

因此,okex跟踪委托在这样的市场背景下推出,能够满足大多数数字货币市场的投资需求。相比于止盈止损委托,跟踪委托更适合用于抓住行情拐点,这种行情拐点包含了震荡行情的价格回归、趋势反转时的平仓止损,或是趋势策略与震荡策略的转换等。

跟踪委托的优势在于收益模式的可控性以及交易模式的可复制性。前者指出跟踪止损的止损价格会随着盈利的增加而不断调整止损价位、扩大账面收益,即使价格出现回落也能够及时平仓锁定收益;后者则说明跟踪委托设置简便,可以大幅度减少用户持续盯盘、手动修改的交易成本,其规则性更强、更能防止交易者随行就市的主观判断,其交易模式更具备可复制性。

1. 震荡行情的价格回归

由于跟踪委托的按百分比回调的参数设置机制,使得跟踪委托更适合用于平仓而非开仓。跟踪委托适用于震荡行情下的盈利退出,如压力位下的高位平多、支撑位上的低位平空;相比于限价委托,跟踪委托更具备操作弹性,跟踪委托能够与限价委托、止盈止损委托合并使用,创造投资收益的最大价值。

图表 2 okex跟踪委托使用时机-震荡行情的价格回归

如图三所示,跟踪委托在震荡行情下的进阶应用,包含了限价委托、止盈止损委托、跟踪委托的结合应用,我们可以在震荡行情的支撑位上方以限价委托开仓后,同时设置包含跟踪委托在内的五个委托,包含了两个止盈委托、一个止损委托、两个突破关键点位的开仓委托。

图表 3 OKEx跟踪委托使用时机-震荡行情的委托策略进阶应用

2. 趋势行情与震荡行情的相互转换


当上升趋势跌破底部斜线支撑位后判断上升趋势结束并转为区间震荡盘整K线跌破盘整区间底部支撑位后,通过止盈止损委托开空并设置相应跟踪委托进行做空止盈,在该趋势行情中可获得大部分的市场价格下跌收益。

图表 4 OKEx跟踪委托使用时机-趋势行情与震荡行情的相互转换

3.保本策略的盈利性止损

在开仓后,在“开仓均价+保本价差”位置设置保本止损线,保本价差为开仓与平仓的交易手续费之和;当市场行情与开仓方向一致时,按照距市价的固定点位设置保本止损线,当价格回落到保本止损线之后才触发止损,因此,相比于止盈止损委托,跟踪委托更常被用于盈利性止损,可防止市场方向突变带来的收益空间减小,保护盈利空间。

 

跟踪委托

优势

当市场价格出现反向变动时,可锁定大部分收益

委托机制弹性大,可结合限价委托、止盈止损委托

对于无法持续盯盘的交易者而言,可锁定账面收益

劣势

使用场景限制大,通常只用于平仓

数字货币市场波动大,回调比例的设置困难

使用场景

广泛应用于保本策略

震荡行情下的价格回归

趋势行情与震荡行情的转换

不适合场景

跟踪委托并非理想的开仓委托形式

不适合市场价格波动大的币种

 

免责声明:本材料不应作为做出投资决策的依据,也不应被视为参与投资交易的建议。交易数字资产涉及重大风险,并可能导致您的投资资本损失。您应确保充分了解所涉及的风险,并考虑您的经验水平,投资目标,并在必要时寻求独立的财务建议。